PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPT с MAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCPT с MAC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Macerich Company (MAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPT или MAC.

Корреляция

Корреляция между FCPT и MAC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCPT и MAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Macerich Company (MAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.91%
-68.29%
FCPT
MAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.30

MAC:

-0.10

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.80

MAC:

0.14

Коэф-т Омега

FCPT:

1.22

MAC:

1.02

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.74

MAC:

-0.06

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.58

MAC:

-0.34

Индекс Язвы

FCPT:

5.09%

MAC:

12.66%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.02%

MAC:

41.84%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

MAC:

-93.38%

Текущая просадка

FCPT:

-6.07%

MAC:

-72.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCPT:

$2.79B

MAC:

$3.87B

EPS

FCPT:

$1.07

MAC:

-$0.88

Коэффициент PEG

FCPT:

0.00

MAC:

-485.00

Коэффициент P/S

FCPT:

10.40

MAC:

4.30

Коэффициент P/B

FCPT:

1.91

MAC:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

FCPT:

$201.61M

MAC:

$709.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCPT:

$172.44M

MAC:

$494.74M

EBITDA (12 мес.)

FCPT:

$154.32M

MAC:

$435.66M

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у MAC с доходностью -24.86%.

FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

MAC

С начала года

-24.86%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-1.48%

5 лет

21.13%

10 лет

-10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и MAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c MAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Macerich Company (MAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.30
MAC: -0.10
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.80
MAC: 0.14
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
MAC: 1.02
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
MAC: -0.06
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 4.58
MAC: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MAC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и MAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
-0.10
FCPT
MAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и MAC

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности MAC в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.05%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%0.00%0.00%
MAC
Macerich Company		4.59%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и MAC

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки MAC в -93.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и MAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-72.94%
FCPT
MAC

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и MAC

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.51%, в то время как у Macerich Company (MAC) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
22.22%
FCPT
MAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCPT и MAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и Macerich Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию