Сравнение FCPT с MAC
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) and MAC (Macerich Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FCPT returned 7.62%/yr vs -6.40%/yr for MAC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и MAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у MAC с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции FCPT превзошли акции MAC по среднегодовой доходности: 7.62% против -6.40% соответственно.
FCPT
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 7.62%
MAC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 57.35%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- -6.40%
Сравнение доходности по годам FCPT и MAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 9.88% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
MAC Macerich Company | 34.23% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
Correlation
The correlation between FCPT and MAC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between FCPT and MAC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCPT:
$2.73B
MAC:
$6.29B
FCPT:
$1.11
MAC:
-$0.72
FCPT:
8.68
MAC:
6.18
FCPT:
$300.82M
MAC:
$1.01B
FCPT:
$294.71M
MAC:
$483.14M
FCPT:
$204.98M
MAC:
$669.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. MAC — Ранг доходности на риск
FCPT
MAC
Сравнение FCPT c MAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Macerich Company (MAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPT | MAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.50 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 11.74 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPT и MAC
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки MAC в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и MAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPT | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -93.29% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.80% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -39.56% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -63.71% | +37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -92.91% | +35.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -53.47% | +43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -29.59% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 4.90% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и MAC
Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 6.78%, в то время как у Macerich Company (MAC) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPT | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 10.43% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 22.29% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 31.10% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 41.15% | -21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.77% | 48.84% | -18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и MAC
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности MAC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.78% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
MAC Macerich Company | 2.79% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCPT и MAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и Macerich Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCPT и MAC
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
MAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
MAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
MAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
Часто задаваемые вопросы
FCPT and MAC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAC has higher volatility (10.43%) compared to FCPT (6.78%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs MAC's -93.29%.
MAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPT и MAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор