PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCPT с MAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCPT с MAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) and MAC (Macerich Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FCPT returned 7.45%/yr vs -6.71%/yr for MAC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCPT и MAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Macerich Company (MAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у MAC с доходностью 42.16%. За последние 10 лет акции FCPT превзошли акции MAC по среднегодовой доходности: 7.45% против -6.71% соответственно.

FCPT

1 день
4.76%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
9.29%
С начала года
18.06%
1 год
6.50%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.45%

MAC

1 день
2.62%
1 месяц
8.76%
6 месяцев
43.24%
С начала года
42.16%
1 год
62.88%
3 года*
35.12%
5 лет*
13.95%
10 лет*
-6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPT и MAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		18.06%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%
MAC
Macerich Company		42.16%-3.72%34.48%45.69%-31.57%68.49%-56.69%-32.18%-30.56%-2.81%

Correlation

The correlation between FCPT and MAC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.43

The correlation between FCPT and MAC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCPT:

$2.90B

MAC:

$7.69B

EPS

FCPT:

$1.10

MAC:

-$0.72

Коэффициент P/S

FCPT:

9.31

MAC:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

FCPT:

$300.82M

MAC:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCPT:

$294.71M

MAC:

$483.14M

EBITDA (12 мес.)

FCPT:

$204.98M

MAC:

$669.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

Macerich Company

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с GBPUSD=XFCPT с IXNFCPT с PINEFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO
Часто сравнивают с MAC:
MAC с SKTMAC с PECOMAC с VOOMAC с JPMMAC с ETMAC с OMAC с SPYD

Доходность на риск

FCPT vs. MAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MAC
Ранг доходности на риск MAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c MAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Macerich Company (MAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPTMACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.05

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.64

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.94

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

12.84

-11.85

FCPT vs. MAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MAC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и MAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPT и MAC

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки MAC в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и MAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPTMACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-93.29%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.80%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-39.56%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-63.71%

+37.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-92.91%

+35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-50.72%

+47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-29.63%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

4.91%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и MAC

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.17%, в то время как у Macerich Company (MAC) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPTMACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

10.03%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

22.79%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

30.92%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

41.00%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

48.85%

-18.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и MAC

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MAC в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.51%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%
MAC
Macerich Company		2.63%3.68%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%5.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCPT и MAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и Macerich Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.17M
241.54M
(FCPT) Общая выручка
(MAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCPT и MAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Four Corners Property Trust, Inc. и Macerich Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
95.7%
94.3%
Активы портфеля
FCPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.

MAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.

FCPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

MAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

FCPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

MAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

Часто задаваемые вопросы

FCPT and MAC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAC has higher volatility (10.03%) compared to FCPT (7.17%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs MAC's -93.29%.

MAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPT и MAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор