PortfoliosLab logo
Сравнение FCPT с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPT и BITO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCPT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
21.92%
FCPT
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.30

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.80

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

FCPT:

1.22

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.74

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.58

BITO:

2.52

Индекс Язвы

FCPT:

5.09%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.02%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

FCPT:

-6.07%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 0.30%.


FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

38.09%

1 год

40.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.30
BITO: 0.63
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.80
BITO: 1.24
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
BITO: 1.11
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 4.58
BITO: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.63
FCPT
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и BITO

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности BITO в 66.60%


TTM202420232022202120202019201820172016
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
5.05%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
66.60%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и BITO

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-12.75%
FCPT
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и BITO

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.51%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
16.62%
FCPT
BITO