Сравнение FCPT с BITO
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, FCPT returned 5.99%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
FCPT
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.45%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 18.06% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.99% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between FCPT and BITO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between FCPT and BITO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. BITO — Ранг доходности на риск
FCPT
BITO
Сравнение FCPT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.89 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.42 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPT и BITO
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -77.86% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -54.47% | +40.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -54.47% | +30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -50.18% | +46.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -37.06% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 33.91% | -27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и BITO
Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.17%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 10.49% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 34.48% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 44.10% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 54.80% | -34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 54.80% | -24.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и BITO
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.51% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% |
Часто задаваемые вопросы
FCPT and BITO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to FCPT (7.17%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs BITO's -77.86%.
FCPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор