PortfoliosLab logo
Сравнение FCPT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPT и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCPT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.91%
212.85%
FCPT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.30

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.80

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FCPT:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.74

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.58

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FCPT:

5.09%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.02%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FCPT:

-6.07%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.30
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.80
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 4.58
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.54
FCPT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и VOO

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
5.05%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и VOO

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-9.90%
FCPT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и VOO

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
13.96%
FCPT
VOO