PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPT с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPT с IXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN).

IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPT и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPT и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		3.58%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции FCPT уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 8.06% против 20.80% соответственно.

FCPT

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.58%
6 месяцев
-1.21%
1 год
-13.07%
3 года*
1.15%
5 лет*
1.63%
10 лет*
8.06%

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с PINEFCPT с CTREFCPT с MACFCPT с GBPUSD=XFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC

Доходность на риск

FCPT vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPTIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.29

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

1.90

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.48

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

8.21

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPT vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPTIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.29

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCPT и IXN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и IXN

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IXN в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		6.14%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и IXN

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и IXN.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPTIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-55.67%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-14.37%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-36.30%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-36.30%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-8.48%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.34%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.35%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и IXN

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 4.81%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPTIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.16%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

17.16%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

27.06%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

24.57%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

24.19%

+6.53%