PortfoliosLab logo
Сравнение FCPT с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPT и IXN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCPT и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.91%
396.13%
FCPT
IXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.30

IXN:

0.29

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.80

IXN:

0.61

Коэф-т Омега

FCPT:

1.22

IXN:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.74

IXN:

0.34

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.58

IXN:

1.09

Индекс Язвы

FCPT:

5.09%

IXN:

8.02%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.02%

IXN:

29.74%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

IXN:

-55.67%

Текущая просадка

FCPT:

-6.07%

IXN:

-13.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -9.92%.


FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

IXN

С начала года

-9.92%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-8.17%

1 год

6.78%

5 лет

18.86%

10 лет

17.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и IXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.30
IXN: 0.29
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.80
IXN: 0.61
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
IXN: 1.08
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
IXN: 0.34
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 4.58
IXN: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.29
FCPT
IXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и IXN

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IXN в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
5.05%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.47%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и IXN

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-13.64%
FCPT
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и IXN

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.51%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
18.49%
FCPT
IXN