PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPT с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPT с IXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, FCPT returned 7.71%/yr vs 25.25%/yr for IXN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCPT и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.43%. За последние 10 лет акции FCPT уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 7.71% против 25.25% соответственно.

FCPT

1 день
0.80%
1 месяц
0.36%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.78%
1 год
-3.27%
3 года*
6.00%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.71%

IXN

1 день
-0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
31.37%
1 год
56.10%
3 года*
32.79%
5 лет*
20.91%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPT и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		10.76%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%
IXN
iShares Global Tech ETF		32.43%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between FCPT and IXN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.22

The correlation between FCPT and IXN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с MACFCPT с GBPUSD=XFCPT с PINEFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

FCPT vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPTIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.24

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.78

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.09

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

13.10

-13.54

FCPT vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPT и IXN

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPTIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-55.67%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.80%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-25.55%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-36.30%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-36.30%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-7.14%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-11.25%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.30%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и IXN

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 6.83%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPTIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

14.03%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

21.48%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

25.20%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

25.45%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

24.67%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и IXN

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.74%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FCPT and IXN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to FCPT (6.83%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs IXN's -55.67%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPT и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор