Сравнение FCPT с IXN
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, FCPT returned 7.07%/yr vs 25.31%/yr for IXN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции FCPT уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 7.07% против 25.31% соответственно.
FCPT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 7.07%
IXN
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 39.11%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 25.31%
Сравнение доходности по годам FCPT и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.43% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
IXN iShares Global Tech ETF | 39.02% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between FCPT and IXN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between FCPT and IXN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. IXN — Ранг доходности на риск
FCPT
IXN
Сравнение FCPT c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPT | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.19 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 17.87 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPT | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 3.25 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.04 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FCPT и IXN
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPT | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -55.67% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -13.80% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -25.55% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -36.30% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -36.30% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -2.52% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -11.27% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 4.00% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и IXN
Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 5.08%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPT | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 8.18% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 17.93% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 22.03% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 24.84% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 24.40% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и IXN
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности IXN в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.03% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.75% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FCPT and IXN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (8.18%) compared to FCPT (5.08%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPT и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор