Сравнение FCPT с NNN
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FCPT returned 7.07%/yr vs 4.36%/yr for NNN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции FCPT превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.07% против 4.36% соответственно.
FCPT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 7.07%
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам FCPT и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.43% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between FCPT and NNN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between FCPT and NNN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FCPT:
$2.62B
NNN:
$8.33B
FCPT:
$1.11
NNN:
$2.05
FCPT:
21.49
NNN:
21.41
FCPT:
8.33
NNN:
8.86
FCPT:
1.58
NNN:
1.90
FCPT:
$300.82M
NNN:
$935.78M
FCPT:
$294.71M
NNN:
$761.54M
FCPT:
$204.98M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. NNN — Ранг доходности на риск
FCPT
NNN
Сравнение FCPT c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPT | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.42 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.28 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.77 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FCPT и NNN
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -56.17% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -8.83% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -22.03% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.22% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -54.99% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -2.91% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.82% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 3.83% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и NNN
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.56% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.43% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 16.32% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.66% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 28.07% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и NNN
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности NNN в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.03% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCPT и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCPT и NNN
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
FCPT and NNN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPT has higher volatility (5.08%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPT и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор