Сравнение GBF с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
GBF и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или VCIT.
Корреляция
Корреляция между GBF и VCIT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBF и VCIT
Основные характеристики
GBF:
0.43
VCIT:
0.94
GBF:
0.63
VCIT:
1.35
GBF:
1.07
VCIT:
1.16
GBF:
0.15
VCIT:
0.45
GBF:
1.15
VCIT:
3.27
GBF:
1.92%
VCIT:
1.51%
GBF:
5.20%
VCIT:
5.31%
GBF:
-19.67%
VCIT:
-20.56%
GBF:
-9.98%
VCIT:
-4.22%
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.83% соответственно.
GBF
1.88%
0.64%
2.24%
2.28%
-0.23%
1.36%
VCIT
4.25%
1.00%
3.75%
5.10%
1.08%
2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и VCIT
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBF c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и VCIT
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VCIT в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% | 2.37% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.32% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и VCIT
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и VCIT
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.