PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

GBF и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBF и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.58% против 3.08% соответственно.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZ
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий GBF и VCIT

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.24

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.73

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.08

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.27

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.17

Корреляция

Корреляция между GBF и VCIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и VCIT

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GBF и VCIT

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-20.56%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.99%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-20.56%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-20.56%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.84%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.18%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и VCIT

Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.08%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.84%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.85%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.60%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

6.27%

-1.00%