PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

GBF и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBF и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GBF на уровне 0.09% и AGG на уровне 0.09%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.66% соответственно.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с VOOGBF с SCHZGBF с BIV
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий GBF и AGG

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.76

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.89

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между GBF и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и AGG

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GBF и AGG

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-18.43%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.52%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-17.82%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-18.43%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-2.30%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.71%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и AGG

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.64% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.37%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.07%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.39%

-0.12%