Сравнение GBF с NUBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD).
GBF и NUBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и NUBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.26% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 0.49% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 7.17% | 8.22% | 0.32% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GBF на уровне 0.26% и NUBD на уровне 0.26%.
GBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.59%
NUBD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и NUBD
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBF vs. NUBD — Ранг доходности на риск
GBF
NUBD
Сравнение GBF c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | NUBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.44 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GBF и NUBD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и NUBD
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NUBD в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.76% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и NUBD
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и NUBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -19.45% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.50% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -17.90% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -3.87% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.10% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и NUBD
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) имеют волатильность 1.66% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.13% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.97% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.14% | +0.13% |