Сравнение GBF с NUBD
GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - GBF tracks the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index while NUBD tracks the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBF returned -0.19%/yr vs -0.03%/yr for NUBD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GBF charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.
Доходность
Сравнение доходности GBF и NUBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBF показывает доходность 0.35%, а NUBD немного выше – 0.36%.
GBF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.51%
NUBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBF и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.35% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 0.49% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.36% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -2.19% | 7.17% | 8.22% | 0.32% | 0.26% |
Correlation
The correlation between GBF and NUBD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between GBF and NUBD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBF vs. NUBD — Ранг доходности на риск
GBF
NUBD
Сравнение GBF c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | NUBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.87 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GBF и NUBD
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и NUBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBF | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -19.45% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.76% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -5.94% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -17.90% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -3.77% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -6.05% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и NUBD
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) имеют волатильность 1.21% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBF | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.62% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.79% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.99% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.12% | +0.16% |
Сравнение комиссий GBF и NUBD
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и NUBD
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности NUBD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.78% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GBF and NUBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NUBD has higher volatility (1.22%) compared to GBF (1.21%). In terms of maximum drawdown, GBF dropped -19.67% vs NUBD's -19.45%.
On 5-year performance, NUBD leads with -0.03% vs -0.19% for GBF. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUBD has performed better with a -0.03% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GBF.
NUBD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.78% for GBF.
GBF tracks Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index, while NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for GBF and 0.15% for NUBD.
NUBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBF и NUBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор