PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBF с NUBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с NUBD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD).

GBF и NUBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или NUBD.

Корреляция

Корреляция между GBF и NUBD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBF и NUBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBF:

0.78

NUBD:

0.83

Коэф-т Сортино

GBF:

1.37

NUBD:

1.51

Коэф-т Омега

GBF:

1.16

NUBD:

1.17

Коэф-т Кальмара

GBF:

0.35

NUBD:

0.37

Коэф-т Мартина

GBF:

2.23

NUBD:

2.33

Индекс Язвы

GBF:

2.18%

NUBD:

2.18%

Дневная вол-ть

GBF:

5.20%

NUBD:

5.02%

Макс. просадка

GBF:

-19.67%

NUBD:

-19.45%

Текущая просадка

GBF:

-9.08%

NUBD:

-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью 1.64%.

GBF

С начала года

1.88%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.00%

5 лет

-1.14%

10 лет

1.45%

NUBD

С начала года

1.64%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

1.54%

1 год

4.12%

5 лет

-1.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GBF и NUBD

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBF и NUBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг риск-скорректированной доходности GBF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
NUBD
Ранг риск-скорректированной доходности NUBD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUBD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBF c NUBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUBD равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и NUBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и NUBD

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NUBD в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.88%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%2.08%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.69%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.67%3.08%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBF и NUBD

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и NUBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и NUBD

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...