Сравнение GBF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GBF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или VOO.
Корреляция
Корреляция между GBF и VOO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GBF и VOO
Основные характеристики
GBF:
0.97
VOO:
-0.02
GBF:
1.43
VOO:
0.07
GBF:
1.16
VOO:
1.01
GBF:
0.34
VOO:
-0.02
GBF:
2.35
VOO:
-0.10
GBF:
2.11%
VOO:
3.48%
GBF:
5.11%
VOO:
15.74%
GBF:
-19.67%
VOO:
-33.99%
GBF:
-8.53%
VOO:
-17.48%
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.36% против 11.16% соответственно.
GBF
2.50%
0.47%
0.63%
5.42%
-0.83%
1.36%
VOO
-13.67%
-12.15%
-10.59%
-1.41%
14.77%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и VOO
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBF и VOO
GBF
VOO
Сравнение GBF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и VOO
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.86% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и VOO
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и VOO
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.