Сравнение GBF с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
GBF и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между GBF и SCHZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBF и SCHZ
Основные характеристики
GBF:
0.71
SCHZ:
0.92
GBF:
1.05
SCHZ:
1.38
GBF:
1.12
SCHZ:
1.16
GBF:
0.24
SCHZ:
0.53
GBF:
1.66
SCHZ:
2.32
GBF:
2.12%
SCHZ:
2.11%
GBF:
5.00%
SCHZ:
5.32%
GBF:
-19.67%
SCHZ:
-16.69%
GBF:
-10.03%
SCHZ:
-3.26%
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.28% против 2.56% соответственно.
GBF
0.82%
0.85%
-1.54%
3.65%
-0.85%
1.28%
SCHZ
1.00%
0.91%
-1.39%
5.10%
0.55%
2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и SCHZ
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBF и SCHZ
GBF
SCHZ
Сравнение GBF c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и SCHZ
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SCHZ в 4.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.90% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.96% | 4.94% | 5.52% | 3.72% | 3.23% | 3.67% | 4.41% | 3.97% | 3.81% | 2.82% | 2.97% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и SCHZ
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и SCHZ
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.34% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.