Сравнение GBF с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
GBF и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между GBF и SCHZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBF и SCHZ
Основные характеристики
GBF:
0.17
SCHZ:
0.62
GBF:
0.28
SCHZ:
0.92
GBF:
1.03
SCHZ:
1.11
GBF:
0.06
SCHZ:
0.40
GBF:
0.42
SCHZ:
1.86
GBF:
2.14%
SCHZ:
1.88%
GBF:
5.22%
SCHZ:
5.68%
GBF:
-19.67%
SCHZ:
-17.08%
GBF:
-11.05%
SCHZ:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.48% соответственно.
GBF
-0.32%
-1.19%
-0.21%
1.56%
-0.63%
1.07%
SCHZ
-0.13%
-1.00%
0.64%
4.24%
0.99%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и SCHZ
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBF и SCHZ
GBF
SCHZ
Сравнение GBF c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и SCHZ
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SCHZ в 6.24%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Government/Credit Bond ETF | 3.95% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.24% | 6.23% | 4.95% | 3.47% | 3.61% | 3.67% | 3.96% | 3.22% | 4.01% | 3.20% | 3.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и SCHZ
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и SCHZ
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.45%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.