Сравнение GBF с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
GBF и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между GBF и SCHZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBF и SCHZ
Основные характеристики
GBF:
0.85
SCHZ:
0.95
GBF:
1.25
SCHZ:
1.40
GBF:
1.15
SCHZ:
1.17
GBF:
0.30
SCHZ:
0.39
GBF:
2.09
SCHZ:
2.44
GBF:
2.12%
SCHZ:
2.13%
GBF:
5.19%
SCHZ:
5.43%
GBF:
-19.67%
SCHZ:
-18.74%
GBF:
-9.39%
SCHZ:
-7.45%
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBF имеют среднегодовую доходность 1.26%, а акции SCHZ немного впереди с 1.30%.
GBF
1.54%
-0.47%
-0.40%
4.57%
-1.24%
1.26%
SCHZ
2.06%
-0.63%
0.21%
4.84%
-0.90%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и SCHZ
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBF и SCHZ
GBF
SCHZ
Сравнение GBF c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и SCHZ
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SCHZ в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.90% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и SCHZ
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и SCHZ
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.78% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.