iShares Government/Credit Bond ETF (GBF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Government/Credit Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) показал доход в 0.09% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBF составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GBF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

iShares Government/Credit Bond ETF: годовая альфа составляет 3.47%, бета — -0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.01.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.22%) было выше, чем в снижении (2.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GBF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

GBF имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Government/Credit Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.89 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Government/Credit Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Government/Credit Bond ETF показал максимальную просадку в 19.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Government/Credit Bond ETF составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.