- ISIN
- US4642885960
- CUSIP
- 464288596
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $119M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBF
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции GBF — $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $990.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) показал доход в 0.22% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBF составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Government/Credit Bond ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GBF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.52% | -1.72% | 0.03% | 0.29% | -0.19% | 0.22% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 2.26% | -0.09% | 0.47% | -0.73% | 1.50% | -0.27% | 1.06% | 1.04% | 0.56% | 0.62% | -0.57% | 6.41% |
| 2024 | -0.24% | -1.38% | 0.67% | -2.21% | 1.61% | 0.87% | 2.22% | 1.40% | 1.32% | -2.48% | 1.06% | -1.69% | 0.99% |
| 2023 | 3.27% | -2.60% | 2.91% | 0.55% | -1.23% | -0.31% | -0.17% | -0.56% | -2.42% | -1.43% | 4.39% | 3.55% | 5.79% |
| 2022 | -2.30% | -1.16% | -3.11% | -3.94% | 0.63% | -1.53% | 2.32% | -2.95% | -4.04% | -1.07% | 3.86% | -1.18% | -13.85% |
| 2021 | -1.25% | -1.97% | -1.40% | 0.91% | 0.34% | 1.12% | 1.24% | -0.23% | -1.10% | 0.10% | 0.37% | -0.38% | -2.30% |
Метрики бенчмарка
iShares Government/Credit Bond ETF has an annualized alpha of 3.46%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.90%) than losses (2.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.90%
- Участие в снижении
- 2.61%
Комиссия
Комиссия GBF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBF имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.93 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 13.52 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Government/Credit Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $3.99 | $4.03 | $3.19 | $2.18 | $1.48 | $2.07 | $3.10 | $2.86 | $2.64 | $2.35 | $2.28 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Government/Credit Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.31 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.39 | $0.32 | $0.32 | $0.33 | $0.34 | $0.34 | $0.32 | $0.31 | $0.34 | $0.65 | $3.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.35 | $0.34 | $0.39 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.33 | $0.66 | $4.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.26 | $0.36 | $0.70 | $3.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.19 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.43 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.26 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Government/Credit Bond ETF показал максимальную просадку в 19.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Government/Credit Bond ETF составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.67%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.75%окт. 2008 г. | 1mo | 1mo 23d | 2mo 23dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Обвал COVID2020 | -7.97%март 2020 г. | 9d | 3mo 9d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.12%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 10mo 21d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.84%март 2009 г. | 2mo 9d | 4mo 24d | 7mo 3dдек. 2008 г. - июль 2009 г. |
Показатели просадок
| GBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -56.78% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -18.90% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -25.43% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -33.92% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.74% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.72% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBF
Добавьте iShares Government/Credit Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBF