PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

GBF — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. GBF запущен 11 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US4642885960

CUSIP

464288596

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GBF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GBF с GVI GBF с AGZ GBF с CMBS GBF с AGG GBF с VOO GBF с SHV GBF с SCHZ GBF с VCIT GBF с NUBD GBF с BIV
Популярные сравнения:
GBF с GVI GBF с AGZ GBF с CMBS GBF с AGG GBF с VOO GBF с SHV GBF с SCHZ GBF с VCIT GBF с NUBD GBF с BIV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) показал доход в 1.88% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBF составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

GBF

С начала года

1.88%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.00%

5 лет

-1.14%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%2.26%-0.09%0.47%-1.16%1.88%
2024-0.24%-1.38%0.67%-2.21%1.61%0.87%2.22%1.40%1.32%-2.48%1.06%-1.69%1.00%
20233.27%-2.60%2.91%0.55%-1.23%-0.31%-0.17%-0.56%-2.42%-1.43%4.40%3.55%5.79%
2022-2.30%-1.16%-3.11%-3.94%0.63%-1.53%2.32%-2.95%-4.04%-1.07%3.86%-1.18%-13.84%
2021-1.25%-1.97%-1.40%0.91%0.34%1.12%1.24%-0.23%-1.10%0.09%0.37%-0.38%-2.30%
20202.48%1.87%-0.92%2.12%0.67%0.88%1.97%-1.39%-0.15%-0.64%1.39%0.23%8.76%
20191.14%-0.17%2.24%-0.02%1.97%1.41%0.12%3.40%-0.74%0.13%-0.06%-0.25%9.47%
2018-1.16%-1.20%0.69%-0.94%0.64%-0.11%0.09%0.61%-0.53%-0.92%0.40%1.96%-0.52%
20170.37%0.87%-0.12%0.79%1.02%-0.01%0.28%0.85%-0.37%-0.02%-0.18%0.56%4.10%
20161.39%0.83%1.07%0.32%-0.05%2.59%0.43%-0.16%-0.22%-1.01%-2.67%-0.10%2.35%
20152.08%-0.99%0.32%-0.74%-0.38%-1.39%1.00%-0.23%0.55%0.37%-0.60%-0.41%-0.48%
20141.24%0.30%0.01%0.72%1.07%-0.03%0.27%1.24%-0.97%0.95%0.77%0.60%6.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GBF составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GBF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Government/Credit Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: -0.19
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Government/Credit Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.99$4.03$3.19$2.18$1.48$2.06$3.10$2.86$2.64$2.35$2.28$2.38

Дивидендный доход

3.88%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Government/Credit Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.39$0.33$0.32$1.37
2024$0.00$0.35$0.34$0.39$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.32$0.33$0.66$4.03
2023$0.00$0.19$0.23$0.24$0.24$0.24$0.23$0.25$0.24$0.26$0.36$0.70$3.19
2022$0.00$0.13$0.13$0.14$0.15$0.16$0.20$0.21$0.21$0.22$0.21$0.43$2.18
2021$0.00$0.13$0.12$0.12$0.11$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.11$0.26$1.48
2020$0.00$0.23$0.22$0.19$0.18$0.19$0.18$0.17$0.15$0.14$0.13$0.28$2.06
2019$0.00$0.25$0.24$0.25$0.25$0.26$0.25$0.25$0.26$0.25$0.24$0.62$3.10
2018$0.00$0.21$0.23$0.24$0.23$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.51$2.86
2017$0.00$0.20$0.20$0.21$0.21$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.56$2.64
2016$0.00$0.18$0.17$0.18$0.19$0.20$0.20$0.19$0.19$0.19$0.20$0.46$2.35
2015$0.00$0.18$0.17$0.18$0.20$0.18$0.20$0.19$0.19$0.20$0.18$0.42$2.28
2014$0.21$0.19$0.20$0.21$0.21$0.21$0.20$0.20$0.20$0.19$0.37$2.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Government/Credit Bond ETF показал максимальную просадку в 19.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Government/Credit Bond ETF составляет 9.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.67%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.———
-8.75%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.362 дек. 2008 г.59
-7.97%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.77
-6.12%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.21923 июл. 2014 г.306
-5.84%30 дек. 2008 г.479 мар. 2009 г.10131 июл. 2009 г.148

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...