Сравнение GBF с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
GBF и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или GVI.
Основные характеристики
| GBF | GVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.07% | -1.51% |
| Дох-ть за 1 год | -0.88% | 0.88% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -1.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 0.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 4.22% |
| Макс. просадка | -19.67% | -12.93% |
| Current Drawdown | -14.36% | -7.31% |
Корреляция
Корреляция между GBF и GVI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBF и GVI
С начала года, GBF показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у GVI с доходностью -1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBF имеют среднегодовую доходность 1.23%, а акции GVI немного впереди с 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и GVI
И GBF, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBF c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и GVI
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности GVI в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.56% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% | 2.37% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.02% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и GVI
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и GVI
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.