PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с GVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).

GBF и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBF и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям GVI по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.85% соответственно.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZGBF с BIV
Часто сравнивают с GVI:
GVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGGGVI с GOVT

Сравнение комиссий GBF и GVI

И GBF, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.27

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.36

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

8.58

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GVI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между GBF и GVI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и GVI

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GVI в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GBF и GVI

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и GVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-12.93%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.79%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-12.93%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-12.93%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.20%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.87%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.49%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и GVI

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.09%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.68%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.74%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.97%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

3.52%

+1.75%