PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBF с CMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBF и CMBS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GBF и CMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares CMBS ETF (CMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
3.66%
GBF
CMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBF:

0.99

CMBS:

1.56

Коэф-т Сортино

GBF:

1.47

CMBS:

2.40

Коэф-т Омега

GBF:

1.17

CMBS:

1.29

Коэф-т Кальмара

GBF:

0.36

CMBS:

0.71

Коэф-т Мартина

GBF:

2.79

CMBS:

6.45

Индекс Язвы

GBF:

1.89%

CMBS:

1.22%

Дневная вол-ть

GBF:

5.36%

CMBS:

5.04%

Макс. просадка

GBF:

-19.67%

CMBS:

-15.87%

Текущая просадка

GBF:

-9.39%

CMBS:

-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям CMBS по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.94% соответственно.


GBF

С начала года

2.55%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.01%

5 лет (среднегодовая)

-0.20%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

CMBS

С начала года

5.36%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

3.66%

1 год

8.02%

5 лет (среднегодовая)

0.80%

10 лет (среднегодовая)

1.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBF и CMBS

GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMBS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CMBS
iShares CMBS ETF
График комиссии CMBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии GBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBF c CMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.991.56
Коэффициент Сортино GBF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.472.40
Коэффициент Омега GBF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.29
Коэффициент Кальмара GBF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.360.71
Коэффициент Мартина GBF, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.796.45
GBF
CMBS

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CMBS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и CMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.56
GBF
CMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и CMBS

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CMBS в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.89%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%2.08%2.37%
CMBS
iShares CMBS ETF
3.24%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.30%2.31%2.15%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GBF и CMBS

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и CMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.39%
-3.89%
GBF
CMBS

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и CMBS

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49%
1.18%
GBF
CMBS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab