Сравнение GBF с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
GBF и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или AGZ.
Основные характеристики
| GBF | AGZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 7.44% | 5.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.63% | -0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.08% | 1.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.49% | 1.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 4.67 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 0.66% |
| Дневная вол-ть | 5.62% | 3.22% |
| Макс. просадка | -19.67% | -11.01% |
| Текущая просадка | -10.01% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между GBF и AGZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBF и AGZ
С начала года, GBF показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и AGZ
И GBF, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBF c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и AGZ
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AGZ в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.93% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% | 2.37% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и AGZ
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и AGZ
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.