Сравнение GBF с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
GBF и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и AGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 4.10% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.88% соответственно.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и AGZ
И GBF, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBF vs. AGZ — Ранг доходности на риск
GBF
AGZ
Сравнение GBF c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.42 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.03 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.14 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 10.13 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.42 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GBF и AGZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и AGZ
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью AGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и AGZ
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и AGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -11.01% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.30% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -10.66% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -11.01% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -0.83% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.62% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.40% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и AGZ
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.16% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.92% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.85% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.52% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.03% | +2.24% |