Сравнение GBF с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
GBF и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или AGZ.
Корреляция
Корреляция между GBF и AGZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBF и AGZ
Основные характеристики
GBF:
0.97
AGZ:
1.55
GBF:
1.43
AGZ:
2.34
GBF:
1.16
AGZ:
1.29
GBF:
0.34
AGZ:
0.86
GBF:
2.35
AGZ:
6.22
GBF:
2.11%
AGZ:
0.79%
GBF:
5.11%
AGZ:
3.16%
GBF:
-19.67%
AGZ:
-11.23%
GBF:
-8.53%
AGZ:
-0.89%
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.59% соответственно.
GBF
2.50%
0.47%
0.63%
5.42%
-0.83%
1.36%
AGZ
1.71%
0.20%
1.32%
5.13%
0.35%
1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и AGZ
И GBF, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBF и AGZ
GBF
AGZ
Сравнение GBF c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и AGZ
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности AGZ в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.86% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и AGZ
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и AGZ
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.