PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBF с AGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - GBF is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, GBF returned 1.51%/yr vs 1.83%/yr for AGZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GBF и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.83% соответственно.

GBF

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.02%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.51%

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBF и AGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.35%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Correlation

The correlation between GBF and AGZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.68

The correlation between GBF and AGZ shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с NUBDGBF с VOOGBF с AGGGBF с SCHZGBF с SHV
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с USFRAGZ с SGOV

Доходность на риск

GBF vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.44

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.16

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.72

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

9.02

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GBF и AGZ

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и AGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBFAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-11.01%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.35%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.78%

-1.85%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-10.66%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-11.01%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.73%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.61%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.41%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и AGZ

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBFAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.76%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.93%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.58%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

3.54%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

3.03%

+2.25%

Сравнение комиссий GBF и AGZ

И GBF, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и AGZ

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AGZ в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.78%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Часто задаваемые вопросы

GBF and AGZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBF has higher volatility (1.21%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, GBF dropped -19.67% vs AGZ's -11.01%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs 1.51% for GBF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBF and AGZ have the same expense ratio: 0.20% per year.

GBF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.72% for AGZ.

GBF is categorized as Intermediate Core Bond, while AGZ is Government Bonds. GBF tracks Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index, while AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD).

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBF и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор