PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

GBF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GBF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.58% против -1.39% соответственно.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий GBF и TLT

GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.13

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.10

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.06

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

-0.13

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.13

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Корреляция

Корреляция между GBF и TLT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и TLT

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GBF и TLT

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-48.35%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-9.23%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-43.70%

+25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-48.35%

+28.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-40.23%

+35.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.62%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

4.39%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и TLT

Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.64%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.71%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

6.61%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

11.40%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

15.88%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

14.93%

-9.66%