Сравнение GBF с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
GBF и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.26% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 4.10% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GBF уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.04% соответственно.
GBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.59%
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и BIV
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBF vs. BIV — Ранг доходности на риск
GBF
BIV
Сравнение GBF c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.72 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.46 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GBF и BIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и BIV
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BIV в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.76% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и BIV
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -18.95% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.87% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -18.74% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -18.95% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.80% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.40% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и BIV
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.55% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.38% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.50% | -0.23% |