PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GBDC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		-5.31%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%32.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

GBDC

1 день
-1.26%
1 месяц
4.64%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-8.43%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.61%
10 лет*
6.13%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с MFICGBDC с KMIGBDC с CGBDGBDC с PPC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GBDC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.61

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.95

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.79

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

3.83

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.04

-0.66

Корреляция

Корреляция между GBDC и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и JEPI

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		12.00%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и JEPI

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-13.71%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-10.28%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-13.71%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-4.53%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-2.07%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.12%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и JEPI

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.90%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

6.36%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

13.24%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

11.06%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

10.88%

+10.51%