Сравнение GBDC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GBDC | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 7.05% |
| Макс. просадка | -47.60% | -13.71% |
| Текущая просадка | -6.32% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и JEPI
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и JEPI
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и JEPI
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.