PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBDC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBDC с JEPI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, GBDC returned 6.69%/yr vs 7.23%/yr for JEPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.92%.

GBDC

1 день
-2.03%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
1.45%
1 год
-6.08%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.69%
10 лет*
5.99%

JEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
0.86%
С начала года
2.92%
1 год
7.43%
3 года*
8.95%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBDC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		1.45%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%32.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.92%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between GBDC and JEPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с SPYGBDC с PPC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GBDC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBDCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.93

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.39

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.12

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

3.17

-3.85

GBDC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBDC и JEPI

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBDCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-13.71%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-6.68%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-13.26%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-13.71%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.20%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-2.13%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

2.35%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и JEPI

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBDCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.13%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

6.39%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

8.05%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

11.09%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

10.75%

+10.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и JEPI

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности JEPI в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.03%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.08%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBDC and JEPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBDC has higher volatility (5.65%) compared to JEPI (2.13%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBDC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор