PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBDC с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBDC с JAAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, GBDC returned 7.13%/yr vs 4.83%/yr for JAAA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 2.33%.

GBDC

1 день
0.68%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
0.73%
С начала года
3.55%
1 год
-3.13%
3 года*
11.57%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.28%

JAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.13%
С начала года
2.33%
1 год
4.93%
3 года*
6.44%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBDC и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		3.55%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%7.27%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		2.33%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.76%

Correlation

The correlation between GBDC and JAAA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с SPYGBDC с PPC
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с SGOVJAAA с BINCJAAA с BOXX

Доходность на риск

GBDC vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBDCJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
6.17

-6.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
10.18

-10.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.80

-1.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

12.74

-12.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

69.13

-69.48

GBDC vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBDC и JAAA

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBDCJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-2.64%

-44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-0.39%

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-1.46%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-2.64%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-0.25%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

0.07%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и JAAA

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBDCJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

0.16%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

0.63%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

0.80%

+18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

1.66%

+15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

1.63%

+19.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и JAAA

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности JAAA в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		10.80%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.95%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBDC and JAAA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBDC has higher volatility (5.18%) compared to JAAA (0.16%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs JAAA's -2.64%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBDC и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор