PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAB и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%13.55%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции GBAB уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 3.13% против 7.92% соответственно.

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYI
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

GBAB vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.79

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.27

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.09

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.37

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между GBAB и XYLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и XYLD

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и XYLD

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GBABXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-33.46%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-10.14%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-18.66%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.46%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-2.94%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.76%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.73%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и XYLD

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBABXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.03%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

5.83%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.99%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

11.30%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

14.23%

+0.84%