PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с SGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.44%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%15.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.

GBAB

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-2.41%
1 год
2.99%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
3.16%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с MOGBAB с SPYIGBAB с BOXX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Доходность на риск

GBAB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

20.63

-20.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

286.00

-285.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

202.83

-201.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

412.76

-412.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

4,634.41

-4,633.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

20.63

-20.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

14.13

-14.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

12.35

-11.96

Корреляция

Корреляция между GBAB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и SGOV

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.41%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и SGOV

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GBABSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-0.03%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-0.01%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-0.03%

-35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

0.00%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

0.00%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.00%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и SGOV

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBABSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.06%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

0.13%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

0.20%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

0.24%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

0.24%

+14.82%