Сравнение GBAB с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности GBAB и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBAB и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | -0.30% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -25.10% | -0.92% | 14.69% | 15.16% | 3.50% | 13.55% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
GBAB:
$394.81M
MO:
$109.81B
GBAB:
$2.69
MO:
$4.13
GBAB:
5.39
MO:
15.85
GBAB:
0.48
MO:
0.34
GBAB:
10.02
MO:
5.27
GBAB:
$39.21M
MO:
$20.91B
GBAB:
$20.27M
MO:
$14.54B
GBAB:
$108.83M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции GBAB уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.13% против 7.39% соответственно.
GBAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 3.13%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAB vs. MO — Ранг доходности на риск
GBAB
MO
Сравнение GBAB c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBAB | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.92 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.29 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.64 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBAB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.92 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.67 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GBAB и MO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAB и MO
Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.40% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок GBAB и MO
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBAB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -81.02% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -16.40% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -25.83% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -53.69% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -4.48% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -17.45% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.36% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и MO
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.11% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBAB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.99% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 16.65% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 21.12% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.46% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 22.72% | -7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBAB и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности