Сравнение GBAB с MO
GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. GBAB operates in Asset Management (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GBAB returned 2.84%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAB и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции GBAB уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 2.84% против 7.64% соответственно.
GBAB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 2.84%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам GBAB и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 0.37% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -25.10% | -0.92% | 14.69% | 15.16% | 3.50% | 13.55% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between GBAB and MO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between GBAB and MO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBAB:
$376.61M
MO:
$121.95B
GBAB:
$2.68
MO:
$4.80
GBAB:
5.26
MO:
15.22
GBAB:
0.47
MO:
0.33
GBAB:
9.78
MO:
5.62
GBAB:
$39.21M
MO:
$21.82B
GBAB:
$20.27M
MO:
$14.80B
GBAB:
$108.83M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAB vs. MO — Ранг доходности на риск
GBAB
MO
Сравнение GBAB c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAB | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.99 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 4.99 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAB и MO
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -65.43% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -16.40% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -16.40% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -25.83% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -53.69% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -1.38% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -11.91% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 6.53% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и MO
Текущая волатильность для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) составляет 2.25%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 7.37% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 18.19% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 23.23% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 20.82% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 23.07% | -8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAB и MO
Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.70% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBAB и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GBAB and MO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.37%) compared to GBAB (2.25%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAB и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор