Сравнение GBAB с VGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM).

Доходность

Сравнение доходности GBAB и VGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и VGM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	-0.30%	8.38%	2.86%	8.57%	-25.10%	-0.92%	14.69%	15.16%	3.50%	13.55%
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals	-0.88%	11.03%	8.77%	2.99%	-24.15%	10.88%	7.97%	17.59%	-7.86%	9.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBAB:

$394.81M

VGM:

$547.20M

EPS

GBAB:

$2.69

VGM:

$0.41

Коэффициент P/E

GBAB:

5.39

VGM:

24.66

Коэффициент PEG

GBAB:

0.48

VGM:

0.12

Коэффициент P/S

GBAB:

10.02

VGM:

7.74

Коэффициент P/B

GBAB:

0.95

VGM:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

GBAB:

$39.21M

VGM:

$70.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

GBAB:

$20.27M

VGM:

$37.16M

EBITDA (12 мес.)

GBAB:

$108.83M

VGM:

$10.31M

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VGM с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции VGM по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.34% соответственно.

GBAB

1 день: 0.07%

1 месяц: -4.92%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: -2.72%

1 год: 3.13%

3 года*: 4.26%

5 лет*: -0.94%

10 лет*: 3.13%

VGM

1 день: 2.23%

1 месяц: -3.12%

С начала года: -0.88%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 8.61%

3 года*: 7.20%

5 лет*: -0.01%

10 лет*: 2.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Название символа

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Часто сравнивают с GBAB:

GBAB с BAB GBAB с TEAF GBAB с FKUTX GBAB с SGOV GBAB с MO GBAB с SPYI GBAB с BOXX

Часто сравнивают с VGM:

VGM с VOO VGM с IIM VGM с VIG VGM с VGT VGM с ONEQ VGM с VCRB

Доходность на риск

GBAB vs. VGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBAB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c VGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBAB	VGM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.82	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.41	1.17	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.17	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.35	1.13	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	3.25	-2.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. VGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGM равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и VGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBAB	VGM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.82	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	-0.00	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.19	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.29	+0.11

Корреляция

Корреляция между GBAB и VGM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и VGM

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности VGM в 7.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	10.40%	10.11%	9.93%	9.32%	9.22%	6.36%	5.92%	6.37%	6.88%	6.64%	7.51%	7.78%
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals	7.68%	7.48%	6.35%	4.42%	5.67%	4.65%	4.65%	4.82%	5.97%	5.79%	6.50%	6.62%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и VGM

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и VGM.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBAB	VGM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.81%	-49.40%	+13.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.80%	-8.42%	-0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.81%	-36.61%	+0.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.81%	-36.61%	+0.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.69%	-7.57%	-6.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.22%	-9.00%	+0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.60%	2.92%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и VGM

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBAB	VGM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.11%	5.53%	+0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.37%	7.23%	+1.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.91%	10.52%	+2.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.56%	11.29%	+3.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.07%	12.32%	+2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBAB и VGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и Invesco Trust for Investment Grade Municipals. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GBAB) Общая выручка

(VGM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение GBAB с VGM

Доходность

Сравнение доходности GBAB и VGM

Сравнение доходности по годам GBAB и VGM

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

GBAB

VGM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GBAB vs. VGM — Ранг доходности на риск

GBAB

VGM

Сравнение GBAB c VGM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBAB vs. VGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и VGM

Просадки

Сравнение просадок GBAB и VGM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и VGM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBAB и VGM