Сравнение GBAB с VGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAB или VGM.
Основные характеристики
| GBAB | VGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 14.19% | 19.15% |
| Дох-ть за 3 года | -4.44% | -4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.04% | 0.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 2.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 12.44 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 10.07% |
| Макс. просадка | -35.81% | -49.41% |
| Текущая просадка | -17.38% | -15.83% |
Фундаментальные показатели
| GBAB | VGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $394.10M | $551.54M |
| EPS | $0.93 | $0.98 |
| Цена/прибыль | 17.09 | 10.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.50M | $41.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.16M | $35.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $49.50M | $42.06M |
Корреляция
Корреляция между GBAB и VGM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBAB и VGM
С начала года, GBAB показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у VGM с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции VGM по среднегодовой доходности: 4.36% против 2.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBAB c VGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAB и VGM
Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VGM в 5.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 8.68% | 9.34% | 9.24% | 6.37% | 5.93% | 6.39% | 6.89% | 6.65% | 7.51% | 7.77% | 7.47% | 8.31% |
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 5.36% | 4.40% | 5.66% | 4.66% | 4.66% | 4.86% | 5.99% | 5.83% | 6.52% | 6.62% | 6.64% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок GBAB и VGM
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и VGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и VGM
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBAB и VGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и Invesco Trust for Investment Grade Municipals. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности