Сравнение GBAB с VGM
GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) and VGM (Invesco Trust for Investment Grade Municipals) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GBAB returned 3.01%/yr vs 2.05%/yr for VGM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAB и VGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у VGM с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции VGM по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.05% соответственно.
GBAB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 3.01%
VGM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам GBAB и VGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | -1.55% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -25.10% | -0.92% | 14.69% | 15.16% | 3.50% | 13.55% |
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 0.67% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
Correlation
The correlation between GBAB and VGM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between GBAB and VGM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBAB:
$383.11M
VGM:
$548.83M
GBAB:
$2.68
VGM:
$0.69
GBAB:
5.25
VGM:
14.71
GBAB:
0.47
VGM:
0.15
GBAB:
9.77
VGM:
7.74
GBAB:
0.92
VGM:
0.96
GBAB:
$39.21M
VGM:
$70.86M
GBAB:
$20.27M
VGM:
$52.49M
GBAB:
$108.83M
VGM:
$49.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAB vs. VGM — Ранг доходности на риск
GBAB
VGM
Сравнение GBAB c VGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBAB | VGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.68 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 7.63 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBAB | VGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.37 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GBAB и VGM
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и VGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAB | VGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -49.40% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -8.42% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -15.65% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -36.61% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -36.61% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -6.13% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.98% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.85% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и VGM
Текущая волатильность для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) составляет 3.03%, в то время как у Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAB | VGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.71% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.91% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.27% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 11.55% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 12.40% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAB и VGM
Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности VGM в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.72% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.66% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBAB и VGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и Invesco Trust for Investment Grade Municipals. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GBAB and VGM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGM has higher volatility (3.71%) compared to GBAB (3.03%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs VGM's -49.40%.
VGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAB и VGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор