PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBAB с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, GBAB returned 4.63%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBAB и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

GBAB

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.71%
1 год
4.92%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
2.95%

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAB и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-1.76%8.38%2.86%8.57%-5.96%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between GBAB and SPYI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.24

The correlation between GBAB and SPYI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с BOXXGBAB с MO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GBAB vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.38

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.26

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.96

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

15.43

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.38

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.21

-0.82

Просадки

Сравнение просадок GBAB и SPYI

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBABSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-16.47%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.72%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.47%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-0.50%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-1.80%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.48%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и SPYI

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBABSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.82%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

7.41%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

9.63%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

12.92%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

12.92%

+2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и SPYI

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.74%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBAB and SPYI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBAB has higher volatility (3.02%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAB и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор