PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAB и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%-5.96%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с BOXX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GBAB vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.57

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.54

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

8.06

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.01

-0.61

Корреляция

Корреляция между GBAB и SPYI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и SPYI

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и SPYI

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

GBABSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-16.47%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.02%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-4.50%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-1.86%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.11%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и SPYI

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBABSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.10%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.29%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

16.22%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.12%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

13.12%

+1.95%