PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBAB с BAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с BAB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB).

BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAB или BAB.

Корреляция

Корреляция между GBAB и BAB составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GBAB и BAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBAB:

0.40

BAB:

0.53

Коэф-т Сортино

GBAB:

0.52

BAB:

0.85

Коэф-т Омега

GBAB:

1.07

BAB:

1.10

Коэф-т Кальмара

GBAB:

0.20

BAB:

0.27

Коэф-т Мартина

GBAB:

0.45

BAB:

1.39

Индекс Язвы

GBAB:

9.62%

BAB:

2.98%

Дневная вол-ть

GBAB:

13.53%

BAB:

7.32%

Макс. просадка

GBAB:

-35.81%

BAB:

-27.80%

Текущая просадка

GBAB:

-17.22%

BAB:

-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BAB с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции BAB по среднегодовой доходности: 4.19% против 2.76% соответственно.

GBAB

С начала года

3.62%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-1.71%

1 год

5.53%

5 лет

-0.32%

10 лет

4.19%

BAB

С начала года

1.70%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-0.12%

1 год

4.34%

5 лет

-0.24%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBAB и BAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг риск-скорректированной доходности GBAB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBAB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BAB
Ранг риск-скорректированной доходности BAB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBAB c BAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAB равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и BAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и BAB

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности BAB в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		9.90%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%7.48%
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.00%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и BAB

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и BAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и BAB

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...