Сравнение GBAB с BAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB).
BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAB или BAB.
Основные характеристики
| GBAB | BAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 2.88% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 10.98% |
| Дох-ть за 3 года | -4.25% | -3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.36% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | 2.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 13.60% | 7.99% |
| Макс. просадка | -35.81% | -27.80% |
| Текущая просадка | -15.78% | -11.39% |
Корреляция
Корреляция между GBAB и BAB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBAB и BAB
С начала года, GBAB показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BAB с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции BAB по среднегодовой доходности: 4.72% против 2.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBAB c BAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAB и BAB
Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности BAB в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 9.29% | 9.34% | 9.24% | 6.37% | 5.93% | 6.39% | 6.89% | 6.65% | 7.51% | 7.77% | 7.47% | 8.31% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.84% | 3.66% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.27% | 4.71% | 4.59% | 5.19% |
Просадки
Сравнение просадок GBAB и BAB
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и BAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и BAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.