Сравнение GBAB с BAB
GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock, while BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Over the past 10 years, GBAB returned 2.59%/yr vs 1.98%/yr for BAB. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GBAB и BAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAB показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у BAB с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции BAB по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.98% соответственно.
GBAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -0.70%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 2.59%
- Всё время*
- 5.46%
BAB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 1.98%
- Всё время*
- 4.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.76M | $6.18M | $5.83M | |
| $1.35M | $1.23M | $1.35M |
Сравнение доходности по годам GBAB и BAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | -0.70% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -25.10% | -0.92% | 14.69% | 15.16% | 3.50% | 13.55% |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.18% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
Correlation
The correlation between GBAB and BAB is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between GBAB and BAB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAB vs. BAB — Ранг доходности на риск
GBAB
BAB
Сравнение GBAB c BAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAB | BAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.77 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.80 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAB и BAB
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и BAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAB | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -27.80% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -4.15% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -6.43% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -24.77% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -27.80% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.04% | -5.92% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -5.31% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.76% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и BAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAB | BAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.41% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 3.85% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 5.55% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 8.29% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 9.67% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAB и BAB
Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности BAB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.20% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.82% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
Часто задаваемые вопросы
GBAB and BAB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAB has higher volatility (1.97%) compared to BAB (1.41%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs BAB's -27.80%.
BAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAB и BAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор