Сравнение GBAB с BAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB).

BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAB и BAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и BAB

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	-0.30%	8.38%	2.86%	8.57%	-25.10%	-0.92%	14.69%	15.16%	3.50%	13.55%
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF	-0.02%	8.30%	1.03%	8.67%	-19.50%	1.00%	9.11%	10.85%	0.93%	9.87%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BAB с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции BAB по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.58% соответственно.

GBAB

1 день: 0.07%

1 месяц: -4.92%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: -2.72%

1 год: 3.13%

3 года*: 4.26%

5 лет*: -0.94%

10 лет*: 3.13%

BAB

1 день: -0.15%

1 месяц: -2.44%

С начала года: -0.02%

6 месяцев: 0.27%

1 год: 4.67%

3 года*: 4.07%

5 лет*: -0.01%

10 лет*: 2.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Название символа

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GBAB:

GBAB с TEAF GBAB с VGM GBAB с FKUTX GBAB с SGOV GBAB с MO GBAB с SPYI GBAB с BOXX

Часто сравнивают с BAB:

BAB с SPLB BAB с MEAR BAB с IGEB BAB с VTEB BAB с NAD BAB с SCHD BAB с BLV

Доходность на риск

GBAB vs. BAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBAB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BAB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c BAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBAB	BAB	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.71	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.41	1.05	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.13	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.35	1.13	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	3.35	-2.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. BAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BAB равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и BAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBAB	BAB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.71	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	-0.00	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.27	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.52	-0.12

Корреляция

Корреляция между GBAB и BAB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и BAB

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности BAB в 4.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	10.40%	10.11%	9.93%	9.32%	9.22%	6.36%	5.92%	6.37%	6.88%	6.64%	7.51%	7.78%
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF	4.03%	3.96%	3.97%	3.65%	3.40%	2.63%	2.96%	3.77%	4.20%	3.96%	4.26%	4.71%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и BAB

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и BAB.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBAB	BAB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.81%	-27.80%	-8.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.80%	-4.50%	-4.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.81%	-24.95%	-10.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.81%	-27.80%	-8.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.69%	-5.78%	-7.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.22%	-5.30%	-2.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.60%	1.51%	+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и BAB

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBAB	BAB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.11%	2.14%	+3.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.37%	3.90%	+4.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.91%	6.61%	+6.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.56%	8.31%	+6.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.07%	9.70%	+5.37%

Сравнение GBAB с BAB

Доходность

Сравнение доходности GBAB и BAB

Сравнение доходности по годам GBAB и BAB

Доходность по периодам

GBAB

BAB

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GBAB vs. BAB — Ранг доходности на риск

GBAB

BAB

Сравнение GBAB c BAB - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBAB vs. BAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и BAB

Просадки

Сравнение просадок GBAB и BAB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и BAB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)