PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с BAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBAB с BAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock, while BAB (Invesco Taxable Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Over the past 10 years, GBAB returned 2.95%/yr vs 2.24%/yr for BAB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBAB и BAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BAB с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GBAB превзошли акции BAB по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.24% соответственно.

GBAB

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.71%
1 год
4.92%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
2.95%

BAB

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.16%
3 года*
4.42%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAB и BAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-1.76%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%13.55%
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		0.12%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%

Correlation

The correlation between GBAB and BAB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.35

The correlation between GBAB and BAB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с BOXXGBAB с SPYIGBAB с MO
Часто сравнивают с BAB:
BAB с SPLBBAB с MEARBAB с IGEBBAB с VTEBBAB с NADBAB с PVIBAB с BLV

Доходность на риск

GBAB vs. BAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c BAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.24

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.92

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.73

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

4.93

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. BAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BAB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и BAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.24

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GBAB и BAB

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки BAB в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и BAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBABBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-27.80%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-4.15%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-7.57%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-24.95%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-27.80%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-5.64%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.31%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.46%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и BAB

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBABBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.72%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

3.78%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

5.80%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

8.33%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

9.69%

+5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и BAB

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности BAB в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.10%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.74%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Часто задаваемые вопросы

GBAB and BAB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBAB has higher volatility (3.02%) compared to BAB (1.72%). In terms of maximum drawdown, GBAB dropped -35.81% vs BAB's -27.80%.

BAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAB и BAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор