PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAB и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%5.21%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYI
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

GBAB vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

12.86

-12.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

36.75

-36.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

9.21

-8.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

61.54

-61.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

571.35

-570.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

12.86

-12.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

12.97

-12.57

Корреляция

Корреляция между GBAB и BOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и BOXX

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и BOXX

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBABBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-0.12%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-0.07%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-0.07%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

0.00%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.01%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и BOXX

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBABBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.15%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

0.25%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

0.33%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

0.37%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

0.37%

+14.70%