Сравнение GBAB с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAB или BOXX.
Основные характеристики
| GBAB | BOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 13.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 47.62 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 10.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 140.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 731.48 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 13.60% | 0.38% |
| Макс. просадка | -35.81% | -0.12% |
| Текущая просадка | -15.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GBAB и BOXX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GBAB и BOXX
С начала года, GBAB показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBAB c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAB и BOXX
Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности BOXX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 9.29% | 9.34% | 9.24% | 6.37% | 5.93% | 6.39% | 6.89% | 6.65% | 7.51% | 7.77% | 7.47% | 8.31% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBAB и BOXX
Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBAB и BOXX
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.