PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBAB с FKUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Franklin Utilities Fund (FKUTX).

FKUTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности GBAB и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBAB и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%15.16%3.50%13.55%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		9.83%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, GBAB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции GBAB уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.13% соответственно.

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%

FKUTX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
9.83%
6 месяцев
7.92%
1 год
20.86%
3 года*
15.69%
5 лет*
12.07%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYIGBAB с BOXX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с CZAFKUTX с APGAXFKUTX с BACAXFKUTX с GLIFXFKUTX с ^GSPCFKUTX с FXAIX

Доходность на риск

GBAB vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABFKUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.43

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.91

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.74

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.58

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FKUTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAB и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABFKUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.43

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между GBAB и FKUTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и FKUTX

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности FKUTX в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.50%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Просадки

Сравнение просадок GBAB и FKUTX

Максимальная просадка GBAB за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAB и FKUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBABFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-43.59%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.19%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-22.53%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-36.56%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-2.74%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-7.01%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.96%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и FKUTX

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Franklin Utilities Fund (FKUTX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBABFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.17%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.80%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

15.06%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.77%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.78%

-3.71%