PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATX с STT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GATX с STT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и State Street Corporation (STT).

Доходность

Сравнение доходности GATX и STT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GATX Corporation (GATX) и State Street Corporation (STT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATX и STT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATX
GATX Corporation		1.57%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%
STT
State Street Corporation		0.73%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATX:

$6.15B

STT:

$36.53B

EPS

GATX:

$9.29

STT:

$10.23

Коэффициент P/E

GATX:

18.47

STT:

12.53

Коэффициент PEG

GATX:

0.76

STT:

1.27

Коэффициент P/S

GATX:

3.54

STT:

1.63

Коэффициент P/B

GATX:

2.23

STT:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

GATX:

$1.74B

STT:

$22.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GATX:

$629.10M

STT:

$10.25B

EBITDA (12 мес.)

GATX:

$833.20M

STT:

$4.10B

Доходность по периодам

С начала года, GATX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у STT с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции STT по среднегодовой доходности: 16.34% против 11.23% соответственно.

GATX

1 день
0.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
11.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
14.82%
10 лет*
16.34%

STT

1 день
2.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.73%
6 месяцев
14.62%
1 год
48.44%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATX Corporation

State Street Corporation

Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с ICEGATX с CACIGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPD
Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с CMESTT с QQQSTT с SPYSTT с VOOSTT с JPMSTT с SCHD

Доходность на риск

GATX vs. STT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
STT
Ранг доходности на риск STT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATX c STT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATXSTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.70

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.09

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.05

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

10.55

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATX vs. STT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа STT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATX и STT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATXSTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.70

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между GATX и STT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATX и STT

Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности STT в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.45%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
STT
State Street Corporation		2.56%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%

Просадки

Сравнение просадок GATX и STT

Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и STT.

Загрузка...

Показатели просадок

GATXSTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-82.26%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-15.92%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-41.45%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-59.59%

+21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.27%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-20.57%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

4.60%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GATX и STT

Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 5.80%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATXSTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.71%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

18.95%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

28.66%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

30.49%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

32.94%

-2.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATX и STT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
449.00M
5.61B
(GATX) Общая выручка
(STT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GATX и STT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GATX Corporation и State Street Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 449.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.