PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATX с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GATX с MO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GATX (GATX Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GATX returned 16.37%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GATX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GATX Corporation (GATX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 16.37% против 7.84% соответственно.

GATX

1 день
3.79%
1 месяц
-11.29%
С начала года
2.44%
6 месяцев
5.82%
1 год
13.22%
3 года*
14.53%
5 лет*
14.43%
10 лет*
16.37%

MO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.01%
С начала года
24.49%
6 месяцев
25.29%
1 год
27.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
15.92%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATX и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATX
GATX Corporation		2.44%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%
MO
Altria Group, Inc.		24.49%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between GATX and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.21

The correlation between GATX and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATX:

$6.18B

MO:

$118.11B

EPS

GATX:

$9.50

MO:

$4.79

Коэффициент P/E

GATX:

18.23

MO:

14.72

Коэффициент PEG

GATX:

0.75

MO:

0.31

Коэффициент P/S

GATX:

3.26

MO:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

GATX:

$1.90B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GATX:

$638.60M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

GATX:

$892.00M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATX Corporation

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с CACIGATX с ICEGATX с VOOGATX с FDXGATX с EXPDGATX с STT
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

GATX vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATXMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.23

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.73

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.68

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.24

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATX vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATXMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GATX и MO

Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATXMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-65.43%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-16.40%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-16.40%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-25.83%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-53.69%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-5.30%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-11.93%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

6.48%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GATX и MO

GATX Corporation (GATX) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATXMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

7.40%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

17.16%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.42%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

20.63%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

22.94%

+6.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATX и MO

Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности MO в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.44%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
MO
Altria Group, Inc.		5.95%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATX и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
583.70M
5.43B
(GATX) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GATX и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GATX Corporation и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
64.6%
Активы портфеля
GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

GATX and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GATX has higher volatility (11.57%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATX и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор