Сравнение GATX с MO
GATX (GATX Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GATX returned 16.72%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GATX и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 16.72% против 7.64% соответственно.
GATX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 7.60%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 16.72%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам GATX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 7.60% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between GATX and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between GATX and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.43B
MO:
$121.95B
GATX:
$9.50
MO:
$4.80
GATX:
19.06
MO:
15.22
GATX:
0.78
MO:
0.33
GATX:
3.41
MO:
5.62
GATX:
$1.90B
MO:
$21.82B
GATX:
$638.60M
MO:
$14.80B
GATX:
$892.00M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. MO — Ранг доходности на риск
GATX
MO
Сравнение GATX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GATX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.99 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 4.99 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GATX и MO
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -65.43% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -16.40% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -16.40% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -25.83% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -53.69% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -1.38% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -11.91% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 6.53% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и MO
GATX Corporation (GATX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что GATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 18.19% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 23.23% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 20.82% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 23.07% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и MO
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.40% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и MO
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
GATX and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GATX has higher volatility (7.92%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATX и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор