PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GATX с CACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GATX с CACI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GATX (GATX Corporation) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GATX returned 16.72%/yr vs 17.49%/yr for CACI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GATX и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GATX Corporation (GATX) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -13.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GATX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции CACI немного впереди с 17.49%.

GATX

1 день
2.29%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
3.09%
С начала года
7.60%
1 год
18.74%
3 года*
13.61%
5 лет*
17.48%
10 лет*
16.72%

CACI

1 день
-1.90%
1 месяц
-8.24%
6 месяцев
-26.24%
С начала года
-13.13%
1 год
-2.28%
3 года*
10.10%
5 лет*
11.87%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATX и CACI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATX
GATX Corporation		7.60%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%
CACI
CACI International Inc		-13.13%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%

Correlation

The correlation between GATX and CACI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.27

The correlation between GATX and CACI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATX:

$6.43B

CACI:

$10.22B

EPS

GATX:

$9.50

CACI:

$18.35

Коэффициент P/E

GATX:

19.06

CACI:

25.22

Коэффициент PEG

GATX:

0.78

CACI:

4.32

Коэффициент P/S

GATX:

3.41

CACI:

1.12

Коэффициент P/B

GATX:

2.33

CACI:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

GATX:

$1.90B

CACI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

GATX:

$638.60M

CACI:

$854.30M

EBITDA (12 мес.)

GATX:

$892.00M

CACI:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATX Corporation

CACI International Inc

Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPDGATX с STT
Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с VFIAX

Доходность на риск

GATX vs. CACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATX c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GATXCACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.07

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.15

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.07

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.16

+2.46

GATX vs. CACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CACI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATX и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GATX и CACI

Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и CACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATXCACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-62.89%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-33.06%

+15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-42.88%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-42.88%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-42.88%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-30.10%

+20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-19.10%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

13.99%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GATX и CACI

Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 7.92%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATXCACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

13.18%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

25.63%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

33.80%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

27.56%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

28.17%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATX и CACI

Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GATX
GATX Corporation		1.40%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATX и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
583.70M
2.35B
(GATX) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GATX и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GATX Corporation и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
9.7%
Активы портфеля
GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

GATX and CACI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (13.18%) compared to GATX (7.92%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs CACI's -62.89%.

GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATX и CACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор