PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GATX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GATX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GATX Corporation (GATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATX
GATX Corporation		1.57%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GATX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.34% против 14.14% соответственно.

GATX

1 день
0.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
11.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
14.82%
10 лет*
16.34%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATX Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с ICEGATX с CACIGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPDGATX с STT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GATX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.01

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.53

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.55

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

7.31

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между GATX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATX и VOO

Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.45%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GATX и VOO

Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GATXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-33.99%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.98%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-24.52%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-33.99%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.55%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-3.72%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

2.55%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GATX и VOO

GATX Corporation (GATX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.34%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

9.47%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

18.11%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

16.82%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

17.99%

+11.96%