Сравнение GATX с SKYW
GATX (GATX Corporation) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GATX in Rental & Leasing Services, SKYW in Airlines. Over the past 10 years, GATX returned 16.10%/yr vs 13.35%/yr for SKYW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GATX и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -15.89%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 16.10% против 13.35% соответственно.
GATX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.10%
SKYW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -15.89%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам GATX и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.22% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
SKYW SkyWest, Inc. | -15.89% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between GATX and SKYW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between GATX and SKYW shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.11B
SKYW:
$3.43B
GATX:
$9.50
SKYW:
$10.42
GATX:
18.01
SKYW:
8.10
GATX:
0.74
SKYW:
0.04
GATX:
3.22
SKYW:
0.84
GATX:
$1.90B
SKYW:
$4.12B
GATX:
$638.60M
SKYW:
$1.73B
GATX:
$892.00M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. SKYW — Ранг доходности на риск
GATX
SKYW
Сравнение GATX c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.45 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.84 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.45 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GATX и SKYW
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATX | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -81.77% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -36.63% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -36.63% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -71.50% | +39.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -81.77% | +43.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -31.74% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -35.43% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 19.42% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и SKYW
GATX Corporation (GATX) и SkyWest, Inc. (SKYW) имеют волатильность 11.20% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATX | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 10.81% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 26.99% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 36.34% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 43.53% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 51.45% | -21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и SKYW
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.46% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и SKYW
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
GATX and SKYW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GATX has higher volatility (11.20%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs SKYW's -81.77%.
GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATX и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор