Сравнение GATX с ICE
GATX (GATX Corporation) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GATX returned 17.41%/yr vs 11.83%/yr for ICE. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GATX и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 17.41% против 11.83% соответственно.
GATX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- 6.63%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 17.41%
- Всё время*
- 11.36%
ICE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | $50.57M | $41.90M | $43.66M |
| $760.87M | $616.52M | $642.60M |
Сравнение доходности по годам GATX и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 6.63% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -6.84% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between GATX and ICE is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GATX and ICE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.37B
ICE:
$84.12B
GATX:
$10.29
ICE:
$7.06
GATX:
17.45
ICE:
21.22
GATX:
0.72
ICE:
2.56
GATX:
3.13
ICE:
6.37
GATX:
2.30
ICE:
2.87
GATX:
$2.05B
ICE:
$13.42B
GATX:
$693.00M
ICE:
$10.01B
GATX:
$720.60M
ICE:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. ICE — Ранг доходности на риск
GATX
ICE
Сравнение GATX c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GATX | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.56 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -1.14 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GATX и ICE
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -73.94% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -33.80% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -33.94% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -34.32% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -34.32% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -19.47% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -16.53% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 16.68% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и ICE
Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 6.03%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.13% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 19.80% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 24.49% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 21.67% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 22.37% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и ICE
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ICE в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.41% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и ICE
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 580.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 580.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 103.40M при выручке в 580.10M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 958.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
GATX and ICE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (7.13%) compared to GATX (6.03%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs ICE's -73.94%.
GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATX и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор