Сравнение GATX с EXPD
GATX (GATX Corporation) and EXPD (Expeditors International of Washington, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GATX in Rental & Leasing Services, EXPD in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, GATX returned 16.32%/yr vs 13.85%/yr for EXPD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GATX и EXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 16.32% против 13.85% соответственно.
GATX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 16.32%
EXPD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам GATX и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | -1.30% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 7.05% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Correlation
The correlation between GATX and EXPD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between GATX and EXPD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GATX:
$5.95B
EXPD:
$21.28B
GATX:
$9.50
EXPD:
$6.16
GATX:
17.56
EXPD:
25.75
GATX:
3.14
EXPD:
1.93
GATX:
2.14
EXPD:
9.31
GATX:
$1.90B
EXPD:
$11.19B
GATX:
$638.60M
EXPD:
$1.29B
GATX:
$892.00M
EXPD:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. EXPD — Ранг доходности на риск
GATX
EXPD
Сравнение GATX c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.75 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.97 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.44 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GATX и EXPD
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и EXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATX | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -58.07% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -15.88% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -21.26% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -35.62% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -35.62% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -3.35% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -13.64% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 6.26% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и EXPD
GATX Corporation (GATX) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеют волатильность 10.80% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATX | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.49% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 24.22% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 30.33% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 26.78% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 25.09% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и EXPD
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности EXPD в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.00% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
GATX GATX Corporation | 1.49% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и EXPD
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 294.83M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.61M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
GATX and EXPD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GATX has higher volatility (10.80%) compared to EXPD (10.49%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs EXPD's -58.07%.
EXPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATX и EXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор