Сравнение EXPD с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или MLI.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и MLI
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 88.38%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 11.79% против 20.96% соответственно.
EXPD
-4.04%
1.52%
3.47%
3.99%
11.26%
11.79%
MLI
88.38%
8.52%
49.71%
118.40%
43.91%
20.96%
Фундаментальные показатели
| EXPD | MLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.65B | $10.35B |
| EPS | $5.13 | $5.14 |
| Цена/прибыль | 23.18 | 17.70 |
| PEG коэффициент | 3.55 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.92B | $3.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.98B | $975.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $861.56M |
Основные характеристики
| EXPD | MLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 10.57 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 35.21 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 33.47% |
| Макс. просадка | -58.07% | -61.71% |
| Текущая просадка | -7.82% | -7.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXPD и MLI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и MLI
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MLI в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.85% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и MLI
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и MLI
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 4.35%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности