PortfoliosLab logo
Сравнение EXPD с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPD и MLI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPD и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,487.79%
57,798.49%
EXPD
MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.12

MLI:

0.77

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.00

MLI:

1.43

Коэф-т Омега

EXPD:

1.00

MLI:

1.17

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.13

MLI:

1.03

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.31

MLI:

2.49

Индекс Язвы

EXPD:

9.06%

MLI:

11.53%

Дневная вол-ть

EXPD:

24.19%

MLI:

37.20%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

EXPD:

-17.01%

MLI:

-22.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$14.96B

MLI:

$8.08B

EPS

EXPD:

$5.72

MLI:

$5.49

Коэффициент P/E

EXPD:

18.98

MLI:

13.30

Коэффициент PEG

EXPD:

3.89

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

EXPD:

1.41

MLI:

2.06

Коэффициент P/B

EXPD:

6.73

MLI:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$8.39B

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.07B

MLI:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$872.48M

MLI:

$786.39M

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 10.37% против 17.61% соответственно.


EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-3.00%

5 лет

9.77%

10 лет

10.37%

MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

44.26%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.12
MLI: 0.77
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.00
MLI: 1.43
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.00
MLI: 1.17
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.13
MLI: 1.03
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.31
MLI: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.77
EXPD
MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и MLI

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MLI в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и MLI

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-22.98%
EXPD
MLI

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и MLI

Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 14.97%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
16.44%
EXPD
MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию