PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPD с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXPD и MLI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EXPD и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,563.63%
55,887.31%
EXPD
MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.29

MLI:

0.96

Коэф-т Сортино

EXPD:

-0.24

MLI:

1.65

Коэф-т Омега

EXPD:

0.97

MLI:

1.20

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.38

MLI:

1.35

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.76

MLI:

3.42

Индекс Язвы

EXPD:

8.23%

MLI:

10.04%

Дневная вол-ть

EXPD:

21.93%

MLI:

35.73%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

EXPD:

-16.70%

MLI:

-25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$15.01B

MLI:

$7.82B

EPS

EXPD:

$5.72

MLI:

$5.31

Цена/прибыль

EXPD:

19.05

MLI:

13.30

PEG коэффициент

EXPD:

3.69

MLI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$8.39B

MLI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.07B

MLI:

$803.49M

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$872.48M

MLI:

$663.33M

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 10.31% против 17.23% соответственно.


EXPD

С начала года

-1.62%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-5.03%

5 лет

11.50%

10 лет

10.31%

MLI

С начала года

-10.75%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

-2.25%

1 год

35.39%

5 лет

47.51%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EXPD: -0.29
MLI: 0.96
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: -0.24
MLI: 1.65
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 0.97
MLI: 1.20
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EXPD: -0.38
MLI: 1.35
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EXPD: -0.76
MLI: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.96
EXPD
MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и MLI

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MLI в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.20%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и MLI

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-25.52%
EXPD
MLI

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и MLI

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Mueller Industries, Inc. (MLI) имеют волатильность 12.62% и 12.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
12.74%
EXPD
MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab