Сравнение GATX с AXP
GATX (GATX Corporation) and AXP (American Express Company) are both stocks. GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GATX returned 16.32%/yr vs 18.10%/yr for AXP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GATX и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции GATX уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 16.32% против 18.10% соответственно.
GATX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 16.32%
AXP
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам GATX и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | -1.30% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
AXP American Express Company | -18.32% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between GATX and AXP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between GATX and AXP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GATX:
$5.95B
AXP:
$206.19B
GATX:
$9.50
AXP:
$16.23
GATX:
17.56
AXP:
18.52
GATX:
0.72
AXP:
1.58
GATX:
3.14
AXP:
2.52
GATX:
2.14
AXP:
6.07
GATX:
$1.90B
AXP:
$82.41B
GATX:
$638.60M
AXP:
$68.81B
GATX:
$892.00M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. AXP — Ранг доходности на риск
GATX
AXP
Сравнение GATX c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.09 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.20 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GATX и AXP
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATX | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -83.91% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -23.90% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -28.76% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -31.55% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -49.64% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -21.49% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -22.05% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 10.77% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и AXP
GATX Corporation (GATX) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATX | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.19% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 19.75% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 26.01% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 29.44% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 31.81% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и AXP
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности AXP в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.13% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
GATX GATX Corporation | 1.49% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и AXP
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
GATX and AXP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GATX has higher volatility (10.80%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs AXP's -83.91%.
GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATX и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор