PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARP с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARP и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.


GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
Всё время*
20.82%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$29.60M$25.66M$23.08M
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам GARP и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-22.75%

Correlation

The correlation between GARP and UGA is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.08

The correlation between GARP and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality GARP ETF

United States Gasoline Fund, LP

Доходность на риск

GARP vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GARPUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.54

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.75

-0.02

GARP vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и UGA

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARPUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-86.59%

+55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-20.32%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-26.68%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-38.11%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-14.67%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-36.52%

+29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.36%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.22%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARPUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

13.00%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

32.16%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

36.60%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

34.71%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

37.31%

-13.38%

Сравнение комиссий GARP и UGA

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и UGA

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GARP and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs 18.17% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UGA.

GARP is categorized as Quality Factor, while UGA is Oil & Gas. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 1.02% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор