PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 28.89%/yr for SOXX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. GARP charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности GARP и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам GARP и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%50.88%

Correlation

The correlation between GARP and SOXX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.80

The correlation between GARP and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и SOXX

Секторы
GARP
SOXX

Технологии

54.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Финансовые услуги

7.9%

-

Промышленность

6.4%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
54.7%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
SOXX

-

Финансовые услуги

GARP
7.9%
SOXX

-

Промышленность

GARP
6.4%
SOXX

-

Здравоохранение

GARP
5.4%
SOXX

-

Энергетика

GARP
3.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
SOXX

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
SOXX

-

Недвижимость

GARP
0.4%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

GARP vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.77

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.02

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.28

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

17.18

-7.45

GARP vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и SOXX

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-70.21%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-29.01%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-41.36%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-45.75%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-18.98%

+18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-19.92%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.21%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.22%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

17.65%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

39.14%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

44.84%

-24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

38.38%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

34.61%

-10.68%

Сравнение комиссий GARP и SOXX

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SOXX

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GARP and SOXX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.65%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 28.89% vs 18.17% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 28.89% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.26% for GARP.

GARP is categorized as Quality Factor, while SOXX is Semiconductors. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор