Сравнение GARP с IAU
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 18.96%/yr for IAU. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GARP charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GARP и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%.
GARP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- 22.03%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.82%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.60M | $25.66M | $23.08M | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам GARP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 22.03% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 21.84% |
Correlation
The correlation between GARP and IAU is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between GARP and IAU shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARP vs. IAU — Ранг доходности на риск
GARP
IAU
Сравнение GARP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.97 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 2.05 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARP и IAU
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -45.14% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -26.36% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -26.36% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -26.36% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -21.38% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -16.02% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 12.43% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.22%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.11% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 19.91% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 28.14% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 18.52% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 16.12% | +7.81% |
Сравнение комиссий GARP и IAU
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и IAU
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARP and IAU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 18.96% vs 18.17% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.96% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for IAU.
GARP is categorized as Quality Factor, while IAU is Gold. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.25% for IAU.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARP и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор