PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.26%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GARP charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности GARP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%22.09%

Correlation

The correlation between GARP and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.11

Сравнение распределения секторов GARP и IAU

Секторы
GARP
IAU

Технологии

56.7%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Финансовые услуги

7.5%

-

Промышленность

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
56.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
IAU

-

Финансовые услуги

GARP
7.5%
IAU

-

Промышленность

GARP
6.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
IAU

-

Здравоохранение

GARP
5.4%
IAU

-

Энергетика

GARP
2.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
IAU

-

Недвижимость

GARP
0.4%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

GARP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.23

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.62

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.69

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

4.19

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.23

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.62

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GARP и IAU

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-45.14%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-19.18%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-19.18%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-20.93%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-17.70%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-15.96%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.71%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 5.03%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.50%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

23.02%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

26.42%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.95%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

15.90%

+7.99%

Сравнение комиссий GARP и IAU

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и IAU

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to GARP (5.03%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 18.32% for IAU. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for IAU.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.25% for IAU.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор