Сравнение GARP с AESR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR).
GARP и AESR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GARP и AESR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и AESR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 0.45%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и AESR
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.
Доходность на риск
GARP vs. AESR — Ранг доходности на риск
GARP
AESR
Сравнение GARP c AESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | AESR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.83 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.18 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 9.30 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GARP и AESR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и AESR
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AESR в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и AESR
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и AESR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -31.06% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -12.24% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -25.04% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -4.97% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.16% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.87% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и AESR
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеют волатильность 7.59% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.26% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 13.06% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 20.63% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.66% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 20.50% | +3.52% |