PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с AESR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park. GARP is passively managed, while AESR is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 13.61%/yr for AESR. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GARP charges 0.15%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности GARP и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у AESR с доходностью 18.15%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

AESR

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
16.25%
С начала года
18.15%
1 год
28.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
Всё время*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
$730.11K$656.06K$1.88M

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам GARP и AESR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.15%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%17.52%

Correlation

The correlation between GARP and AESR is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between GARP and AESR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и AESR

Секторы
GARP
AESR

Технологии

54.7%
41.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
23.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.2%

Финансовые услуги

7.9%
6.5%

Промышленность

6.4%
9.1%

Здравоохранение

5.4%
2.0%

Энергетика

3.0%
1.3%

Коммунальные услуги

1.3%
0.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Технологии

GARP
54.7%
AESR
41.7%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
AESR
23.1%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
AESR
12.2%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
AESR
6.5%

Промышленность

GARP
6.4%
AESR
9.1%

Здравоохранение

GARP
5.4%
AESR
2.0%

Энергетика

GARP
3.0%
AESR
1.3%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
AESR
0.3%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
AESR
1.1%

Недвижимость

GARP
0.4%
AESR
0.3%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

AESR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с VOOAESR с AIPI

Доходность на риск

GARP vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.46

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.03

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.88

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.86

-0.13

GARP vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AESR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и AESR

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-31.06%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-9.82%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-19.85%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-25.04%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.75%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.95%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.87%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и AESR

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеют волатильность 6.22% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.41%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

16.54%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

19.40%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

18.47%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

20.67%

+3.26%

Сравнение комиссий GARP и AESR

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и AESR

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности AESR в 19.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.48%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GARP and AESR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AESR has higher volatility (6.41%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 13.61% for AESR. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.26% for GARP.

GARP is categorized as Quality Factor, while AESR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Regents Park. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 1.46% for AESR.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор