PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AESR с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с XLSR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AESR returned 13.61%/yr vs 9.45%/yr for XLSR. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AESR charges 1.46%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности AESR и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью 6.83%.

AESR

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
16.25%
С начала года
18.15%
1 год
28.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
Всё время*
16.06%

XLSR

1 день
-0.30%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
7.92%
С начала года
6.83%
1 год
20.17%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
Всё время*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
$730.11K$656.06K$1.88M

XLSR

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
$2.68M$3.05M$4.33M

Сравнение доходности по годам AESR и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.15%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.83%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%1.36%

Correlation

The correlation between AESR and XLSR is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between AESR and XLSR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и XLSR

Секторы
AESR
XLSR

Технологии

41.7%
42.4%

Коммуникационные услуги

23.1%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.9%

Промышленность

9.1%
18.4%

Финансовые услуги

6.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Здравоохранение

2.0%
3.8%

Энергетика

1.3%
6.2%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

AESR
41.7%
XLSR
42.4%

Коммуникационные услуги

AESR
23.1%
XLSR
23.3%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.2%
XLSR
4.9%

Промышленность

AESR
9.1%
XLSR
18.4%

Финансовые услуги

AESR
6.5%
XLSR
0.7%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
XLSR
4.9%

Здравоохранение

AESR
2.0%
XLSR
3.8%

Энергетика

AESR
1.3%
XLSR
6.2%

Сырьевые материалы

AESR
1.1%
XLSR

-

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
XLSR

-

Недвижимость

AESR
0.3%
XLSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOOAESR с AIPI
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSAXLSR с VTI

Доходность на риск

AESR vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AESR c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.48

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.13

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.83

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

7.18

+2.68

AESR vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и XLSR

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-32.94%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.06%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-20.57%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-23.32%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.30%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.27%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.81%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и XLSR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.51%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.01%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

13.73%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

17.26%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

19.98%

+0.69%

Сравнение комиссий AESR и XLSR

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и XLSR

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности XLSR в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.48%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.45%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

AESR and XLSR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (6.41%) compared to XLSR (4.51%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs XLSR's -32.94%.

On 5-year performance, AESR leads with 13.61% vs 9.45% for XLSR. On fees, XLSR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 13.61% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLSR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.45% for XLSR.

They also come from different issuers: Regents Park and State Street. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.70% for XLSR.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор