PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESR с XLSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

AESR и XLSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AESR и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESR и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		0.45%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.42%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -6.42%.

AESR

1 день
1.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.50%
1 год
25.80%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

XLSR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.80%
1 год
14.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с SPYAESR с DYNFAESR с VOOAESR с GARPAESR с AIPI
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSAXLSR с VTI

Сравнение комиссий AESR и XLSR

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.

AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Доходность на риск

AESR vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRXLSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.78

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.23

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.17

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

4.97

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.78

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между AESR и XLSR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и XLSR

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности XLSR в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		22.92%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Просадки

Сравнение просадок AESR и XLSR

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и XLSR.

Загрузка...

Показатели просадок

AESRXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-32.94%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.20%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-23.32%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.40%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.43%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.10%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и XLSR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESRXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.70%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.94%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

19.37%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.15%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.21%

+0.29%