PortfoliosLab logo
Сравнение AESR с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AESR и XLSR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AESR и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.10%
63.52%
AESR
XLSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AESR:

0.55

XLSR:

0.20

Коэф-т Сортино

AESR:

0.90

XLSR:

0.43

Коэф-т Омега

AESR:

1.13

XLSR:

1.06

Коэф-т Кальмара

AESR:

0.59

XLSR:

0.21

Коэф-т Мартина

AESR:

2.28

XLSR:

0.81

Индекс Язвы

AESR:

5.16%

XLSR:

5.22%

Дневная вол-ть

AESR:

21.20%

XLSR:

21.17%

Макс. просадка

AESR:

-31.06%

XLSR:

-32.94%

Текущая просадка

AESR:

-10.88%

XLSR:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -7.91%.


AESR

С начала года

-5.17%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.16%

1 год

10.02%

5 лет

14.58%

10 лет

N/A

XLSR

С начала года

-7.91%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-5.91%

1 год

2.82%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AESR и XLSR

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESR и XLSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESR c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AESR: 0.55
XLSR: 0.20
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AESR: 0.90
XLSR: 0.43
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AESR: 1.13
XLSR: 1.06
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AESR: 0.59
XLSR: 0.21
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AESR: 2.28
XLSR: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.20
AESR
XLSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и XLSR

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XLSR в 0.72%


TTM202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%

Просадки

Сравнение просадок AESR и XLSR

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.88%
-12.47%
AESR
XLSR

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и XLSR

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 14.24%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
15.28%
AESR
XLSR