Сравнение GARIX с GENIX

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции GARIX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GARIX, и GENIX имеют комиссию равную 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GARIX и GENIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности GENIX в 2.08%

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GENIX.

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.