Сравнение GARIX с GENIX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both mutual funds - GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham, while GENIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 13.94%/yr for GENIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции GARIX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.94% соответственно.
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
GENIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам GARIX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.91% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between GARIX and GENIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between GARIX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
GARIX
GENIX
Сравнение GARIX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 4.95 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | 21.97 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и GENIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -39.35% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -6.44% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -19.20% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -20.74% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -39.35% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.24% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.65% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.44% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и GENIX
Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 1.87%, в то время как у Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.62% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.90% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 12.01% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 17.19% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 18.53% | -4.64% |
Сравнение комиссий GARIX и GENIX
И GARIX, и GENIX имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и GENIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GENIX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.82% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GARIX and GENIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GENIX has higher volatility (2.62%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs GENIX's -39.35%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор