PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAMR с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GAMR returned 17.28%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

GAMR

1 день
-0.77%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.02%
С начала года
5.69%
1 год
9.66%
3 года*
17.28%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.42%
Всё время*
13.68%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF
$82.01K$77.83K$103.64K

Сравнение доходности по годам GAMR и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		5.69%39.20%11.23%6.89%-14.28%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between GAMR and DRLL is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.12

The correlation between GAMR and DRLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и DRLL

Секторы
GAMR
DRLL

Технологии

66.2%

-

Коммуникационные услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
0.9%

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.2%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

GAMR
19.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
11.2%
DRLL
0.9%

Финансовые услуги

GAMR
0.6%
DRLL

-

Сырьевые материалы

GAMR

-

DRLL

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

DRLL

-

Энергетика

GAMR

-

DRLL
99.1%

Здравоохранение

GAMR

-

DRLL

-

Промышленность

GAMR

-

DRLL

-

Недвижимость

GAMR

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с HACKGAMR с FDIS
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

GAMR vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAMR c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.62

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.13

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.20

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

5.57

-4.85

GAMR vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и DRLL

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-23.73%

-31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-16.99%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-23.73%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-9.02%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-8.14%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

6.71%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и DRLL

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 6.43%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.42%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

18.67%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

23.14%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

23.82%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

23.82%

+0.57%

Сравнение комиссий GAMR и DRLL

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и DRLL

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.49%0.52%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to GAMR (6.43%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, GAMR leads with 17.28% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GAMR has performed better with a 17.28% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.49% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while DRLL is Energy Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Amplify and Strive. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор