PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAMR returned -1.33%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

GAMR

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-4.23%
1 год
6.19%
3 года*
13.77%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
12.31%

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-3.44%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%13.86%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between GAMR and QQQM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.72

The correlation between GAMR and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и QQQM

Секторы
GAMR
QQQM

Технологии

65.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

25.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

GAMR
65.4%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

GAMR
9.1%
QQQM
11.4%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

GAMR

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

QQQM
6.4%

Энергетика

GAMR

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

GAMR

-

QQQM
3.7%

Промышленность

GAMR

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

GAMR

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

GAMR

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

GAMR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.83

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.42

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.72

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

10.03

-9.56

GAMR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и QQQM

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-35.04%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-11.96%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-22.70%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-35.04%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-4.64%

-14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-8.20%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

3.24%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и QQQM

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 8.32%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

9.00%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

14.39%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

17.83%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

22.53%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

22.29%

+2.06%

Сравнение комиссий GAMR и QQQM

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и QQQM

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.54%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and QQQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to GAMR (8.32%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.03% vs -1.33% for GAMR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.03% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

GAMR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.45% for QQQM.

GAMR is categorized as Gaming, while QQQM is Nasdaq-100. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор