Сравнение GAMR с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
GAMR и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.64% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 14.17% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
GAMR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -21.61%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- -4.87%
- 10 лет*
- 11.18%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и QQQM
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
GAMR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GAMR
QQQM
Сравнение GAMR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.95 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 7.03 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и QQQM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и QQQM
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и QQQM
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -35.04% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -11.96% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -35.04% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.54% | -7.75% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -8.47% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 3.48% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и QQQM
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.37% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 12.78% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.35% | 22.43% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 22.23% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.26% | +1.92% |