PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAM с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAM и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%15.79%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с FNDXGAM с USA
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Доходность на риск

GAM vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.75

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.53

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.90

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.45

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

24.01

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

2.71

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.69

-2.25

Корреляция

Корреляция между GAM и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и JAAA

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAM и JAAA

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-2.64%

-63.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-1.46%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-2.64%

-23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.03%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-0.26%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.21%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и JAAA

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

0.41%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

0.68%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

1.81%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

1.69%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

1.67%

+15.95%