PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAM с NBXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAM с NBXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GAM (General American Investors Company, Inc.) is a stock, while NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) is Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 5 years, GAM returned 15.57%/yr vs 4.70%/yr for NBXG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GAM и NBXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у NBXG с доходностью 12.10%.

GAM

1 день
0.17%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
7.47%
С начала года
10.27%
1 год
26.93%
3 года*
25.81%
5 лет*
15.57%
10 лет*
15.44%

NBXG

1 день
-2.80%
1 месяц
-5.89%
6 месяцев
10.27%
С начала года
12.10%
1 год
15.34%
3 года*
22.80%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAM и NBXG

2026 (YTD)20252024202320222021
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.27%28.63%29.55%26.84%-14.84%4.10%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		12.10%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%

Correlation

The correlation between GAM and NBXG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.69

The correlation between GAM and NBXG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с USAGAM с FNDX
Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GDVNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с NBGNXNBXG с BITNBXG с RMTNBXG с ICTEX

Доходность на риск

GAM vs. NBXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c NBXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMNBXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.69

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.08

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.95

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

2.65

+11.19

GAM vs. NBXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NBXG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и NBXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAM и NBXG

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки NBXG в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и NBXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMNBXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-51.76%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-16.26%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-22.08%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-51.76%

+25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-10.90%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-20.73%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.79%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и NBXG

Текущая волатильность для General American Investors Company, Inc. (GAM) составляет 3.30%, в то время как у Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что GAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMNBXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

10.82%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

19.08%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

22.19%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

26.62%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

26.31%

-8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и NBXG

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности NBXG в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		9.88%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		9.16%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAM and NBXG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (10.82%) compared to GAM (3.30%). In terms of maximum drawdown, GAM dropped -66.63% vs NBXG's -51.76%.

GAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAM и NBXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор