Сравнение GAL с TUG
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GAL returned 13.22%/yr vs 21.40%/yr for TUG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности GAL и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 13.86%.
GAL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.96%
TUG
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAL и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 6.63% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -2.23% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 13.86% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
Correlation
The correlation between GAL and TUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between GAL and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GAL и TUG
Секторы
GAL
TUG
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
GAL
TUG
Финансовые услуги
GAL
TUG
Промышленность
GAL
TUG
Потребительский циклический сектор
GAL
TUG
Здравоохранение
GAL
TUG
Коммуникационные услуги
GAL
TUG
Сырьевые материалы
GAL
TUG
Потребительский защитный сектор
GAL
TUG
Энергетика
GAL
TUG
Недвижимость
GAL
TUG
Коммунальные услуги
GAL
TUG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAL vs. TUG — Ранг доходности на риск
GAL
TUG
Сравнение GAL c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.71 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 10.25 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GAL и TUG
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAL | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -22.27% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -12.31% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -22.27% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.85% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.31% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.25% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и TUG
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 3.18%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAL | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.88% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 13.27% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 16.93% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.18% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.18% | -6.79% |
Сравнение комиссий GAL и TUG
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и TUG
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TUG в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.19% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.51% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAL and TUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (6.88%) compared to GAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs TUG's -22.27%.
On 3-year performance, TUG leads with 21.40% vs 13.22% for GAL. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 21.40% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.
GAL has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.51% for TUG.
They also come from different issuers: State Street and STF. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.65% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAL и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор