PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GAL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий GAL и GLDM

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GAL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.35

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.74

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.04

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.27

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.11

-0.46

Корреляция

Корреляция между GAL и GLDM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и GLDM

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и GLDM

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

GALGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-21.63%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-19.14%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.92%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-11.68%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.05%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.22%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и GLDM

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

10.44%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

24.12%

-17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

27.58%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

17.65%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

16.78%

-5.46%