PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GAL is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, GAL returned 7.00%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GAL charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности GAL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

GAL

1 день
0.15%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
19.81%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.23%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.89%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between GAL and GLDM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between GAL and GLDM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAL и GLDM

Секторы
GAL
GLDM

Технологии

27.2%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

5.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

GAL
27.2%
GLDM

-

Финансовые услуги

GAL
15.8%
GLDM

-

Промышленность

GAL
12.2%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
GLDM

-

Здравоохранение

GAL
7.8%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
GLDM

-

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
GLDM

-

Энергетика

GAL
4.3%
GLDM

-

Недвижимость

GAL
2.7%
GLDM

-

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

GAL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.25

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.64

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.72

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

4.23

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.25

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GAL и GLDM

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-21.63%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-19.14%

+12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-19.14%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.92%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-16.95%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.22%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

7.76%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и GLDM

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 2.57%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

5.47%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

23.00%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

26.38%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

17.90%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.85%

-5.48%

Сравнение комиссий GAL и GLDM

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и GLDM

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.12%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAL and GLDM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to GAL (2.57%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 7.00% for GAL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for GLDM.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.10% for GLDM.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор