Сравнение GAL с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.73% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и FBALX
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
GAL vs. FBALX — Ранг доходности на риск
GAL
FBALX
Сравнение GAL c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.99 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.05 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.47 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GAL и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и FBALX
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и FBALX
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -43.57% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -8.14% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -22.89% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -26.68% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.56% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.39% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и FBALX
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.22% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.77% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.94% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 12.18% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 12.75% | -1.43% |