Сравнение GAL с DIA
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. GAL is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 8.24%/yr vs 13.73%/yr for DIA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности GAL и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.24% против 13.73% соответственно.
GAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.24%
DIA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам GAL и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 6.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.70% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between GAL and DIA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between GAL and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAL vs. DIA — Ранг доходности на риск
GAL
DIA
Сравнение GAL c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAL | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.28 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 8.82 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAL и DIA
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -51.87% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -9.76% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -15.95% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -20.76% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -36.70% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.29% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.13% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.52% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и DIA
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAL | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.13% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.76% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 12.40% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 14.83% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 17.53% | -6.14% |
Сравнение комиссий GAL и DIA
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и DIA
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DIA в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.39% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.18% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
GAL and DIA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.13%) compared to GAL (3.74%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs DIA's -51.87%.
On 10-year performance, DIA leads with 13.73% vs 8.24% for GAL. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.73% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.
GAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.39% for DIA.
GAL is categorized as Diversified Portfolio, while DIA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.16% for DIA.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAL и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор