PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.67% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий GAIOX и VWINX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

GAIOX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.73

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.81

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.08

-0.27

Корреляция

Корреляция между GAIOX и VWINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и VWINX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и VWINX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-21.72%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.01%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-15.30%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-17.43%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-3.13%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.64%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.27%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и VWINX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.25%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

3.74%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

6.70%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

6.96%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

6.90%

+6.24%